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资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要
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admin
2019-07-09
28
问题
资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求:
判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
选项
答案
赵某更厌恶风险。张某在高风险资产组合M上投资的最低比例是60%,而在低风险资产组合N上投资的最高比例是40%,而赵某投资于高风险组合M和低风险组合N的资金比例分别为30%和70%,赵某投资于高风险资产组合M的比例比张某低,所以赵某更厌恶风险。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
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