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假设A股票的预期收益率为8%。标准差为10%,B股票的预期收益率为14%。标准差为16%,若两支股票投资的价值比例为3:2。 要求: 如果两种股票的相关系数是0.5,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差;
假设A股票的预期收益率为8%。标准差为10%,B股票的预期收益率为14%。标准差为16%,若两支股票投资的价值比例为3:2。 要求: 如果两种股票的相关系数是0.5,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差;
admin
2016-12-25
59
问题
假设A股票的预期收益率为8%。标准差为10%,B股票的预期收益率为14%。标准差为16%,若两支股票投资的价值比例为3:2。
要求:
如果两种股票的相关系数是0.5,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差;
选项
答案
组合的标准差 =(0.6
2
×0.1
2
+0.4
2
×0.16
2
+2×0.6×0.4×0.5×0.10×0.16)
1/2
=10.74% 两种股票的协方差=0.5×10%×16%=0.8%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UbH0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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