假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。要求：如果两种股票的相关系数是0．5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

admin2016-12-25 36

问题假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。
要求：
如果两种股票的相关系数是0．5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

选项

答案组合的标准差 =(0．6²×0．1²+0．4²×0．16²+2×0．6×0．4×0．5×0．10×0．16)^1/2 =10．74％两种股票的协方差=0．5×10％×16％=0．8％

解析

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假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。要求：如果两种股票的相关系数是0．5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

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