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  3. 假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。 要求： 如果两种股票的相关系数是0．5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。 要求： 如果两种股票的相关系数是0．5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

admin2016-12-25  21
问题 假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。
要求：
如果两种股票的相关系数是0．5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；
选项
答案组合的标准差 =(0．62×0．12+0．42×0．162+2×0．6×0．4×0．5×0．10×0．16)1/2 =10．74％ 两种股票的协方差=0．5×10％×16％=0．8％
解析
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