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(2017年复旦大学)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险组合的预期收益E(Rf)=15%,标准差为25%。 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
(2017年复旦大学)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险组合的预期收益E(Rf)=15%,标准差为25%。 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
admin
2020-05-11
17
问题
(2017年复旦大学)假设无风险收益R
f
=5%,投资人最优风险组合的预期收益E(R
f
)=15%,标准差为25%。
假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
选项
答案
X×(σ
1
+(1-X)×σ
f
=25%X=10%,解得X=40%,R
p
=0.4×15%+0.6×5%=9%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UcIa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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