(2017年复旦大学)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险组合的预期收益E(Rf)=15％，标准差为25％。假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

admin2020-05-11 38

问题 (2017年复旦大学)假设无风险收益R_f=5％，投资人最优风险组合的预期收益E(R_f)=15％，标准差为25％。
假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

选项

答案X×(σ₁+(1-X)×σ_f=25％X=10％，解得X=40％，R_p=0．4×15％+0．6×5％=9％

解析

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金融硕士（金融学综合）

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