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以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据: 要求: 计算表中字母所代表的数字:
以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据: 要求: 计算表中字母所代表的数字:
admin
2018-01-31
42
问题
以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据:
要求:
计算表中字母所代表的数字:
选项
答案
根据贝塔系数定义公式: 0.9=A×0.38/0.2,得:A=0.47。 1.1=0.4×B/0.2,得:B=0.55。 C=0.35×0.65/0.2=1.14。 由于市场和自身的相关系数是1,所以D=1。 由于市场组合的β为1,所以E=1。 由于无风险资产的标准差为0,所以F=0。 由于无风险资产和市场组合的相关系数为0,所以G=0。 由于无风险资产的贝塔系数为0,所以H=0。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/V0bc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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