(2016年)市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。

admin2021-05-12 37

问题 (2016年)市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。

选项 A、x和y期望报酬率的相关系数是0
B、x和y期望报酬率的相关系数是—1
C、x和y期望报酬率的相关系数是1
D、x和y期望报酬率的相关系数是0．5

答案A，B，D

解析如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。所以选项A、B、D是答案。

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财务成本管理

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