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  3. 2008年初，中国东方集团公司拟收购希腊MG公司，合同金额1000万欧元。东方集团公司计划通过拆借资金方式完成收购，当时能够借到的资金是美元，即期汇率为1欧元=1．4美元，所以需要借入1400万美元，年利率为8％，2年还清借款。为解决货币不对称问题，经过谈

2008年初，中国东方集团公司拟收购希腊MG公司，合同金额1000万欧元。东方集团公司计划通过拆借资金方式完成收购，当时能够借到的资金是美元，即期汇率为1欧元=1．4美元，所以需要借入1400万美元，年利率为8％，2年还清借款。为解决货币不对称问题，经过谈

admin2019-01-16  71
问题 2008年初，中国东方集团公司拟收购希腊MG公司，合同金额1000万欧元。东方集团公司计划通过拆借资金方式完成收购，当时能够借到的资金是美元，即期汇率为1欧元=1．4美元，所以需要借入1400万美元，年利率为8％，2年还清借款。为解决货币不对称问题，经过谈判，东方集团公司于2008年1月5日与美洲银行签订一个2年期的美元和欧元的互换协议，美洲银行筹集到1000万欧元，利率是10％，与东方集团公司的1400万美元互换。伦敦同业拆借市场同期限的美元和英镑的利率(LIBOR)分别为7．5％和9．5％。
计算：
东方集团公司的货币互换价值。
选项
答案对于收入本币，付出外币的一方的货币互换价值：V互换=BD－S0BF V美=112e－7．5％+1512e－7．5％×2=1405．2977(万美元) V英=100e－9．5％+1100e－9．5％×2=1000．5923(万英镑) S0=1．4 对东方集团的价值： V=V美－S0V英=1405．2977－1．4×1000．5923=4．4685(万美元)。
解析
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