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2008年初,中国东方集团公司拟收购希腊MG公司,合同金额1000万欧元。东方集团公司计划通过拆借资金方式完成收购,当时能够借到的资金是美元,即期汇率为1欧元=1.4美元,所以需要借入1400万美元,年利率为8%,2年还清借款。为解决货币不对称问题,经过谈
2008年初,中国东方集团公司拟收购希腊MG公司,合同金额1000万欧元。东方集团公司计划通过拆借资金方式完成收购,当时能够借到的资金是美元,即期汇率为1欧元=1.4美元,所以需要借入1400万美元,年利率为8%,2年还清借款。为解决货币不对称问题,经过谈
admin
2019-01-16
76
问题
2008年初,中国东方集团公司拟收购希腊MG公司,合同金额1000万欧元。东方集团公司计划通过拆借资金方式完成收购,当时能够借到的资金是美元,即期汇率为1欧元=1.4美元,所以需要借入1400万美元,年利率为8%,2年还清借款。为解决货币不对称问题,经过谈判,东方集团公司于2008年1月5日与美洲银行签订一个2年期的美元和欧元的互换协议,美洲银行筹集到1000万欧元,利率是10%,与东方集团公司的1400万美元互换。伦敦同业拆借市场同期限的美元和英镑的利率(LIBOR)分别为7.5%和9.5%。
计算:
东方集团公司的货币互换价值。
选项
答案
对于收入本币,付出外币的一方的货币互换价值:V
互换
=B
D
-S
0
B
F
V
美
=112e
-7.5%
+1512e
-7.5%×2
=1405.2977(万美元) V
英
=100e
-9.5%
+1100e
-9.5%×2
=1000.5923(万英镑) S
0
=1.4 对东方集团的价值: V=V
美
-S
0
V
英
=1405.2977-1.4×1000.5923=4.4685(万美元)。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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