假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。根据案例，回答以下问题。 2年期有息债券的到期收益率是_______，2年期零息债券的到期

admin2016-07-14 19

问题假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。
根据案例，回答以下问题。
2年期有息债券的到期收益率是_______，2年期零息债券的到期收益率是_______。( )

选项 A、6．824％；8．353％
B、8．333％；8．472％
C、8．472％；8．857％
D、6．854％；8．877％

答案B

解析 ①一年期零息票债券具有6％的到期收益率，计算如下：94．34＝100／(1＋y₁)，可得：y₁＝6％；②两年期零息票债券的收益率为8．472％，计算如下：84．99＝100／(1＋y₂)³，可得：y₂＝8．472％；③息票债券的价格：12／1．06＋112／1．08472²＝106．51(元)；④到期收益率为Y_TM：

＝106．51，可得：Y_TM＝8．333％。

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如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y(　　)。表7-5资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

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考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为(　　)。

根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素不包括(　　)。

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是(　　)。

某投资者年初以1股10元的价格买入A公司的股票，到年底股票价格为15元，并于年底分得现金股息1.5元，其股利收益率为(　　)。

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