2. 考研
  3. 已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f)，与市场组合M的关系ρIBM,M=0．3，ρCM,M=0．4，σIBM2=0．64，σGM2=0．25，E(RM)=0．13，RF=0．04，σM2=0．04，ρIBM,GM=0．1，投资20万IBM，20万G

已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f)，与市场组合M的关系ρIBM,M=0．3，ρCM,M=0．4，σIBM2=0．64，σGM2=0．25，E(RM)=0．13，RF=0．04，σM2=0．04，ρIBM,GM=0．1，投资20万IBM，20万G

admin2019-01-16  42
问题 已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f)，与市场组合M的关系ρIBM,M=0．3，ρCM,M=0．4，σIBM2=0．64，σGM2=0．25，E(RM)=0．13，RF=0．04，σM2=0．04，ρIBM,GM=0．1，投资20万IBM，20万GM，10万无风险资产。假设以无风险利率借入和贷出，且CAPM成立。(北京大学2017年真题)
写出CAPM的表达式。
选项
答案E(R)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4％+β(13％-4％)=4％+9％β。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VPba777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)