首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρIBM,M=0.3,ρCM,M=0.4,σIBM2=0.64,σGM2=0.25,E(RM)=0.13,RF=0.04,σM2=0.04,ρIBM,GM=0.1,投资20万IBM,20万G
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρIBM,M=0.3,ρCM,M=0.4,σIBM2=0.64,σGM2=0.25,E(RM)=0.13,RF=0.04,σM2=0.04,ρIBM,GM=0.1,投资20万IBM,20万G
admin
2019-01-16
57
问题
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρ
IBM,M
=0.3,ρ
CM,M
=0.4,σ
IBM
2
=0.64,σ
GM
2
=0.25,E(R
M
)=0.13,R
F
=0.04,σ
M
2
=0.04,ρ
IBM,GM
=0.1,投资20万IBM,20万GM,10万无风险资产。假设以无风险利率借入和贷出,且CAPM成立。(北京大学2017年真题)
写出CAPM的表达式。
选项
答案
E(R)=R
f
+β[E(R
M
)-R
f
]=4%+β(13%-4%)=4%+9%β。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VPba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
社区工作(杭州师范大学2018年研;北师2016年研;武大2014年研;西北师大2014年研;华中农大2013、2011年研)
选择一个你熟悉的社会学问题,设计一个定量研究的研究方案,并设计一份相应的调查问卷。(中财2010年研)
研究报告通常在结构上包含哪几个部分?每部分主要内容是什么?(中财2016年研)
联系实际谈谈我国社区工作发展的状况、成就与不足。(华中农大2012、2010年研;浙江师大2012年研)
怎样理解社会工作专业的国际化与本土化?(华中农大2013、2011年研)
材料一:根据世界银行的报告,全世界目前至少有12亿人生活在极端贫困线以下;根据联合国的标准,到2015年,世界极端贫困人口将达到42亿。中国目前同样面临着严重的贫困问题。若按我国政府年人均收入683元的绝对贫困标准线,到2005年中国农村没有解决温饱的贫困
联系实际论述社会现代化并非西方化。(山东大学2015年研)
简述社会控制的涵义及社会控制体系的构成要素。(西南大学2010年研)
一个人年轻时候的收入为y.一生分为两个时期,maxU=LnC1+LnC2,C1+a=y.C2=a(1+r),β大于0小于1,这些参数都大于0.当β和r变大时C1和C2怎么变,并用图形表示;
假定A、B公司想借入5年期的1000万美元的借款,A想借入与6个月期相关的浮动利率借款,B想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向它们提供的利率也不同,如下表。请问:A和B进行互换的条件是否存在?如何进行互换?假如平分互换受益,各自的筹资成本是
随机试题
以下不属于基金公司投资决策委员会职责的是()。
拉夫.尼可拉斯研究发现,即使是积极地听对方讲话,听者也仅能记住讲话内容的不到()
一患者不慎被玻璃划伤面部软组织,查见左耳前区皮肤长约5cm纵形创口,创缘整齐,有活跃的出血。本病例一般不会合并以下哪项重要结构损伤()
A、木脂素、挥发油、有机酸B、皂苷、黄酮、维生素CC、生物碱、番木鳖苷D、多糖、胡萝卜素、脂肪酸E、挥发油、油中主成分为桉油精、右旋龙脑及右旋樟脑等豆蔻的主要化学成分是()
背景资料:某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件:事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合
保险公司次级债务的偿还只有在确保偿还次级债本息后偿付能力充足率()的前提下,募集人才能偿付本息。
如果有客观证据表明根据持有至到期投资的实际利率计算的各期利息收益与名义利率计算的相差很小,也可以采用名义利率替代实际利率使用。()
2014年12月31日,甲公司对一起未决诉讼确认的预计负债为800万元。2015年3月6日,法院对该起诉讼判决,甲公司应赔偿乙公司600万元;甲公司和乙公司均不再上诉。甲公司的所得税税率为25%,按净利润的10%提取法定盈余公积,2014年度财务报告批准报
设已知一汉字的国标码是5E48H,则其内码应该是___________。
HowmuchwasBritneySpearsclaimingformisappropriatinghernameandimage?
最新回复
(
0
)