(2019年)甲公司股票目前每股20元,市场上有X、Y两种该股票看涨期权,执行价格分别为15元、25元,到期日相同。下列选项中,正确的有( )。

admin2022-05-11  46

问题 (2019年)甲公司股票目前每股20元,市场上有X、Y两种该股票看涨期权,执行价格分别为15元、25元,到期日相同。下列选项中,正确的有(          )。

选项 A、X期权内在价值5元
B、Y期权时间溢价0元
C、股票价格上涨5元,X、Y期权价值均上涨5元
D、X期权价值高于Y期权

答案A,D

解析 X期权内在价值=20-15=5(元),因此,选项A的说法正确;因为没有到期,所以Y期权时间溢价大于0,选项B的说法错误;期权价值=内在价值+时间溢价,对于看涨期权而言,在股价小于或等于执行价格时,内在价值=0,对于Y期权而言。即使股价上涨5元达到25元,内在价值仍然是0,没有上涨5元,所以,期权价值不会上涨5元,选项C的说法错误;由于目前X期权的内在价值大于Y期权,并且X期权和Y期权的到期日相同,即时间溢价相同,所以,选项D的说法正确。
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