某投资组合有A、B两种证券，其期望投资报酬率分别为10％和6％，投资报酬率的标准差分别为8％和10％，A、B两种证券的投资比重各为50％，当A、B证券投资报酬率的相关系数为-1时，该投资组合投资报酬率的标准差为( )。

admin2015-08-03 30

问题某投资组合有A、B两种证券，其期望投资报酬率分别为10％和6％，投资报酬率的标准差分别为8％和10％，A、B两种证券的投资比重各为50％，当A、B证券投资报酬率的相关系数为-1时，该投资组合投资报酬率的标准差为( )。

选项 A、8％
B、1％
C、2％
D、6％

答案B

解析投资组合投资报酬率的标准差=(0．5²×0．082+0．5²×0．1²-2×0．5×0．5×1×0．1×0．08)^0.5=1％。

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资产评估硕士（资产评估专业基础）

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