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某投资组合有A、B两种证券,其期望投资报酬率分别为10%和6%,投资报酬率的标准差分别为8%和10%,A、B两种证券的投资比重各为50%,当A、B证券投资报酬率的相关系数为-1时,该投资组合投资报酬率的标准差为( )。
某投资组合有A、B两种证券,其期望投资报酬率分别为10%和6%,投资报酬率的标准差分别为8%和10%,A、B两种证券的投资比重各为50%,当A、B证券投资报酬率的相关系数为-1时,该投资组合投资报酬率的标准差为( )。
admin
2015-08-03
59
问题
某投资组合有A、B两种证券,其期望投资报酬率分别为10%和6%,投资报酬率的标准差分别为8%和10%,A、B两种证券的投资比重各为50%,当A、B证券投资报酬率的相关系数为-1时,该投资组合投资报酬率的标准差为( )。
选项
A、8%
B、1%
C、2%
D、6%
答案
B
解析
投资组合投资报酬率的标准差=(0.5
2
×0.082+0.5
2
×0.1
2
-2×0.5×0.5×1×0.1×0.08)
0.5
=1%。
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