2. 考研
  3. 某日上海市场人民币6个月的利率为2．91％，伦敦市场上英镑6个月的利率为0．56％．即期汇率为1英镑=8．4647／8．4744人民币元，英镑／人民币6个月远期差价为762／777。求： 若你有100万英镑，应在哪个市场上投资?投资获利情形如何?

某日上海市场人民币6个月的利率为2．91％，伦敦市场上英镑6个月的利率为0．56％．即期汇率为1英镑=8．4647／8．4744人民币元，英镑／人民币6个月远期差价为762／777。求： 若你有100万英镑，应在哪个市场上投资?投资获利情形如何?

admin2019-02-19  51
问题 某日上海市场人民币6个月的利率为2．91％，伦敦市场上英镑6个月的利率为0．56％．即期汇率为1英镑=8．4647／8．4744人民币元，英镑／人民币6个月远期差价为762／777。求：
若你有100万英镑，应在哪个市场上投资?投资获利情形如何?
选项
答案①在伦敦市场上，100万英镑6个月的本利和为100×(1+0．56％／2)=100．28万英镑。 ②在上海市场上，100万英镑按即期汇率转换为人民币为100×8．4647=846．47万人民币，按照上海市场的利率，6个月的本利和846．47×[*]=858．7861万元。再按6个月之后的远期汇率兑换成英镑：858．7861／8．5521≈100．4182万英镑。 ③对比可知，在上海市场上投资更划算，投资获利0．4182万英镑。
解析
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