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某日上海市场人民币6个月的利率为2.91%,伦敦市场上英镑6个月的利率为0.56%.即期汇率为1英镑=8.4647/8.4744人民币元,英镑/人民币6个月远期差价为762/777。求: 若你有100万英镑,应在哪个市场上投资?投资获利情形如何?
某日上海市场人民币6个月的利率为2.91%,伦敦市场上英镑6个月的利率为0.56%.即期汇率为1英镑=8.4647/8.4744人民币元,英镑/人民币6个月远期差价为762/777。求: 若你有100万英镑,应在哪个市场上投资?投资获利情形如何?
admin
2019-02-19
41
问题
某日上海市场人民币6个月的利率为2.91%,伦敦市场上英镑6个月的利率为0.56%.即期汇率为1英镑=8.4647/8.4744人民币元,英镑/人民币6个月远期差价为762/777。求:
若你有100万英镑,应在哪个市场上投资?投资获利情形如何?
选项
答案
①在伦敦市场上,100万英镑6个月的本利和为100×(1+0.56%/2)=100.28万英镑。 ②在上海市场上,100万英镑按即期汇率转换为人民币为100×8.4647=846.47万人民币,按照上海市场的利率,6个月的本利和846.47×[*]=858.7861万元。再按6个月之后的远期汇率兑换成英镑:858.7861/8.5521≈100.4182万英镑。 ③对比可知,在上海市场上投资更划算,投资获利0.4182万英镑。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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