标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4％，则看涨期权的价格为( )。

admin2017-05-09 35

问题标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4％，则看涨期权的价格为( )。

选项 A、5元
B、9．15元
C、0元
D、10元

答案B

解析看涨期权价格一看跌期权价格=标的资产价格一执行价格的现值，看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格一执行价格的现值=3+35—30／(1+4％)=9．15(元)。

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财务成本管理

注册会计师

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