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标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )。
标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )。
admin
2017-05-09
33
问题
标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )。
选项
A、5元
B、9.15元
C、0元
D、10元
答案
B
解析
看涨期权价格一看跌期权价格=标的资产价格一执行价格的现值,看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格一执行价格的现值=3+35—30/(1+4%)=9.15(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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