设随机变量X1,X2,…,Xm+n(m

admin2019-06-06  29

问题 设随机变量X1,X2,…,Xm+n(m2,令求:
(Ⅰ)D(Y),D(Z);
(Ⅱ)ρYZ.

选项

答案(Ⅰ)因为X1,X2,…,Xm+n相互独立,[*] (Ⅱ)Cov(Y,Z)=Cov[(X1+…+Xm)+(Xm+1+…+Xn),Xm+1+…+Xm+n]=Cov(X1+…+Xm,Xm+1+…+Xm+n)+Cov(Xm+1+…+Xn,Xm+1+…+Xm+n)=D(Xm1+…+Xn)+Cov(Xm+1+…+Xn,Xn+1++…+Xm+n)=(n-m)σ2 [*]

解析
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