5月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7．65美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7．50美元／蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下列能使其盈利0．1美元／蒲式耳的是( )。

admin2019-03-12 67

问题 5月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7．65美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7．50美元／蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下列能使其盈利0．1美元／蒲式耳的是( )。

选项 A、5月份小麦合约的价格涨至7．70美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7．45美元／蒲式耳
B、5月份小麦合约的价格跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7．35美元／蒲式耳
C、5月份小麦合约的价格涨至7．70美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7．55美元／蒲式耳
D、5月份小麦合约的价格跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7．55美元／蒲式耳

答案D

解析熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。
A项盈利为：(7．65—7．70)+(7．45—7．50)=一0．1(美元／蒲式耳)；
B项盈利为：(7．65—7．60)+(7．35—7．50)=一0．1(美元／蒲式耳)；
C项盈利为：(7．65—7．70)+(7．55—7．50)=0(美元／蒲式耳)；
D项盈利为：(7．65—7．60)+(7．55—7．50)=0．1(美元／蒲式耳)；
因此，正确答案是D。

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