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两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。
两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。
admin
2020-05-11
16
问题
两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。
选项
A、相关系数=-1
B、相关系数=0
C、相关系数=0．3
D、相关系数=1
答案
A
解析
本题考查包含两种证券的资产组合的风险的度量。该资产组合的方差公式表达为σ
P
2
=X
i
2
σ
i
2
+X
j
2
σ
j
2
+2X
i
X
j
ρ
i,j
σ
i
σ
j
，其中ρ
i,j
表示两种资产组合的相关系数，当相关系数为-1时，该资产组合的方差最小，标准差也最小。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZgIa777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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