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  3. 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表5—5所示。 根据以上材料回答问题。 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为________，其中________能够提供每单位系

刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表5—5所示。 根据以上材料回答问题。 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为________，其中________能够提供每单位系

admin2017-11-07  31
问题 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表5—5所示。

根据以上材料回答问题。
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为________，其中________能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。(    )
选项 A、3．9412％，2．0680％，0．3333％：A基金
B、5．9412％，0．3333％，2．0680％；A基金
C、0．3333％，5．9412％，2．0680％：D基金
D、0．3333％，2．0680％，5．9412％；C基金
答案B
解析 特雷诺指数的计算公式：TRP=(RP一Rf)βP。
A基金：TRA=(13．71％一6．64％)／1．19=5．9412％；
B基金：TRB=(6．94％一6．64％)／0．90=0．3333％；
C基金：TRC=(8．77％一6．64％)／1．03=2．068％；
因为TRA最大，所以A基金能提供每单位系统风险最高的风险溢价。
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