某投资者以2.5美元/蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.73美元/蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约,则当5月和7月合约价差为( )时,该投资者可以获利。(不计手续费)

admin2019-02-28  39

问题 某投资者以2.5美元/蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.73美元/蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约,则当5月和7月合约价差为(    )时,该投资者可以获利。(不计手续费)

选项 A、大于0.23美
B、等于0.23美元
C、小于等于0.23美元
D、小于0.23美元

答案D

解析 买入近期合约为牛市套利,又在正向市场上进行,实质上是卖出套利,只有当价差缩小时获利。因此价差应该小于0.23美元。
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