某零息债券面值为100元,市场利率为2.5%,到期时间为3年,则其内在价值为( )元。

admin2017-10-20  22

问题 某零息债券面值为100元,市场利率为2.5%,到期时间为3年,则其内在价值为(          )元。

选项 A、91.86
B、93.86
C、92.86
D、94.86

答案C

解析 根据零息债券内在价值的计算公式,V=M/(1+r)t。其中,V表示贴现债券的内在价值;M表示面值;r表示市场利率;t表示债券到期时间。由公式可知,内在价值V=100×1/(1+2.5%)3≈92.86(元)。
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