某零息债券面值为100元，市场利率为2．5％，到期时间为3年，则其内在价值为( )元。

admin2017-10-20 32

问题某零息债券面值为100元，市场利率为2．5％，到期时间为3年，则其内在价值为( )元。

选项 A、91．86
B、93．86
C、92．86
D、94．86

答案C

解析根据零息债券内在价值的计算公式，V＝M／(1＋r)^t。其中，V表示贴现债券的内在价值；M表示面值；r表示市场利率；t表示债券到期时间。由公式可知，内在价值V＝100×1／(1＋2．5％)³≈92．86(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/a19g777K

证券投资基金基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)