(　　)的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布。利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

admin2009-09-26 67

问题 (　　)的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布。利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

选项 A、名义值法
B、德尔塔一正态分布法
C、历史模拟法
D、蒙特卡罗模拟法

答案C

解析

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证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

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