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假设你根据市场上的信息获得了关于证券市场和其中3家公司股票的如下信息： 如果资本资产定价模型成立，请计算： 在期望收益—贝塔系数平面内标出股票A、股票B和股票C的位置，并简要评价此三家公司股票的投资价值，并简单阐述你的投资策略。
假设你根据市场上的信息获得了关于证券市场和其中3家公司股票的如下信息： 如果资本资产定价模型成立，请计算： 在期望收益—贝塔系数平面内标出股票A、股票B和股票C的位置，并简要评价此三家公司股票的投资价值，并简单阐述你的投资策略。
admin
2019-02-19
50
问题
假设你根据市场上的信息获得了关于证券市场和其中3家公司股票的如下信息：
如果资本资产定价模型成立，请计算：
在期望收益—贝塔系数平面内标出股票A、股票B和股票C的位置，并简要评价此三家公司股票的投资价值，并简单阐述你的投资策略。
选项
答案
根据CAPM模型可知： E(R
A
)=5％+0．9×(15％－5％)=14％＞13％ E(R
B
)=5％+1．1×(15％－5％)=16％=16％ E(R
C
)=5％+1．8×(15％－5％)=23％＜25％ 各证券在SML曲线上的位置如图1所示。股票A在SML的下方，股票B在SML上，股票C在SNL上方。所以股票A被高估，应该卖出；股票B合理估值，不操作；股票C被低估，应该买入。 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aCba777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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