2. 考研
  3. 假设你根据市场上的信息获得了关于证券市场和其中3家公司股票的如下信息： 如果资本资产定价模型成立，请计算： 在期望收益—贝塔系数平面内标出股票A、股票B和股票C的位置，并简要评价此三家公司股票的投资价值，并简单阐述你的投资策略。

假设你根据市场上的信息获得了关于证券市场和其中3家公司股票的如下信息： 如果资本资产定价模型成立，请计算： 在期望收益—贝塔系数平面内标出股票A、股票B和股票C的位置，并简要评价此三家公司股票的投资价值，并简单阐述你的投资策略。

admin2019-02-19  59
问题 假设你根据市场上的信息获得了关于证券市场和其中3家公司股票的如下信息：

如果资本资产定价模型成立，请计算：
在期望收益—贝塔系数平面内标出股票A、股票B和股票C的位置，并简要评价此三家公司股票的投资价值，并简单阐述你的投资策略。
选项
答案根据CAPM模型可知： E(RA)=5％+0．9×(15％－5％)=14％＞13％ E(RB)=5％+1．1×(15％－5％)=16％=16％ E(RC)=5％+1．8×(15％－5％)=23％＜25％ 各证券在SML曲线上的位置如图1所示。股票A在SML的下方，股票B在SML上，股票C在SNL上方。所以股票A被高估，应该卖出；股票B合理估值，不操作；股票C被低估，应该买入。 [*]
解析
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