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假设你根据市场上的信息获得了关于证券市场和其中3家公司股票的如下信息: 如果资本资产定价模型成立,请计算: 在期望收益—贝塔系数平面内标出股票A、股票B和股票C的位置,并简要评价此三家公司股票的投资价值,并简单阐述你的投资策略。
假设你根据市场上的信息获得了关于证券市场和其中3家公司股票的如下信息: 如果资本资产定价模型成立,请计算: 在期望收益—贝塔系数平面内标出股票A、股票B和股票C的位置,并简要评价此三家公司股票的投资价值,并简单阐述你的投资策略。
admin
2019-02-19
67
问题
假设你根据市场上的信息获得了关于证券市场和其中3家公司股票的如下信息:
如果资本资产定价模型成立,请计算:
在期望收益—贝塔系数平面内标出股票A、股票B和股票C的位置,并简要评价此三家公司股票的投资价值,并简单阐述你的投资策略。
选项
答案
根据CAPM模型可知: E(R
A
)=5%+0.9×(15%-5%)=14%>13% E(R
B
)=5%+1.1×(15%-5%)=16%=16% E(R
C
)=5%+1.8×(15%-5%)=23%<25% 各证券在SML曲线上的位置如图1所示。股票A在SML的下方,股票B在SML上,股票C在SNL上方。所以股票A被高估,应该卖出;股票B合理估值,不操作;股票C被低估,应该买入。 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aCba777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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