假设二维随机变量(X1,X2)的协方差矩阵为 其中σij=Cov(Xi, Xj)(i,j=1,2),如果X1与X2的相关系数为ρ,那么行列式|∑|=0的充分必要条件是( )

admin2017-01-21  30

问题 假设二维随机变量(X1,X2)的协方差矩阵为

其中σij=Cov(Xi, Xj)(i,j=1,2),如果X1与X2的相关系数为ρ,那么行列式|∑|=0的充分必要条件是(     )

选项 A、p=0
B、
C、
D、|ρ|=1

答案D

解析 |∑ |=0σ11σ2212σ21D(X1)D(X2) =Cov2(X1,X2

选择D。
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