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  3. 假设二维随机变量（X1，X2）的协方差矩阵为 其中σij=Cov（Xi， Xj）（i，j=1，2），如果X1与X2的相关系数为ρ，那么行列式|∑|=0的充分必要条件是（ ）

假设二维随机变量（X1，X2）的协方差矩阵为 其中σij=Cov（Xi， Xj）（i，j=1，2），如果X1与X2的相关系数为ρ，那么行列式|∑|=0的充分必要条件是（ ）

admin2017-01-21  45
问题 假设二维随机变量（X1，X2）的协方差矩阵为

其中σij=Cov（Xi， Xj）（i，j=1，2），如果X1与X2的相关系数为ρ，那么行列式|∑|=0的充分必要条件是（     ）
选项 A、p=0
B、
C、
D、|ρ|=1
答案D
解析 |∑ |=0σ11σ22=σ12σ21D（X1）D（X2） =Cov2（X1，X2）

选择D。
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考研数学三

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