假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论。下列操作降低该组合风险的效果最差的是( )。

admin2022-04-01 55

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论。下列操作降低该组合风险的效果最差的是( )。

选项 A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
C、卖出50％资产组合A，持有现金
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

答案D

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

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风险管理

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