只要两种证券的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。( )

admin2012-12-16 40

问题只要两种证券的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析对于两种证券形成的投资组合，投资组合的标准差σ_p=

，由于p1．2小于1，所以，σ_p小W₁σ₁＋W₂σ₂。由此可见，只要两种证券的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。

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