(2017年清华大学)考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是( )。

admin2020-05-11  25

问题 (2017年清华大学)考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是(      )。

选项 A、2%
B、3%
C、4%
D、7.75%

答案D

解析 16.4%=6%+1.4×3%+0.8×x。
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