(2017年清华大学)考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16．4％，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8。因素1的风险溢价为3％，无风险利率6％，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是( )。

admin2020-05-11 39

问题 (2017年清华大学)考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16．4％，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8。因素1的风险溢价为3％，无风险利率6％，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是( )。

选项 A、2％
B、3％
C、4％
D、7．75％

答案D

解析 16．4％=6％+1．4×3％+0．8×x。

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