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关于风险价值(VaR),下列表述正确的是( )。
关于风险价值(VaR),下列表述正确的是( )。
admin
2017-10-20
89
问题
关于风险价值(VaR),下列表述正确的是( )。
选项
A、风险价值,又称“在险价值”,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失
B、风险价值,又称“在险价值”,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资组合对风险因子的暴露程度
C、风险价值,又称“在险价值”,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度
D、风险价值,又称“在险价值”,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价格到接下来最低价格的损失
答案
A
解析
风险价值(VaR),又称“在险价值”“风险收益”“风险报酬”,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。
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