(　　)就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

admin2009-11-19 48

问题 (　　)就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

选项 A、VaR方法
B、名义值法
C、敏感性方法
D、波动性方法

答案A

解析名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能会全部损失。敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是从收益标准差作为风险量度。

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