假设CAPM成立,股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示:(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3.96元,求: 无风险利率。

admin2019-01-16  39

问题 假设CAPM成立,股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示:(上海财经大学2018年真题)
        
     假设A股票现在的价格为3.96元,求:
无风险利率。

选项

答案利用上题情形一,将rA=26.26%,E(rm)=20%,βs=1.68,代入rA=rfA(E(rm)-rf),得rf=10.80%。

解析
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