假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。要求：假设证券A、B报酬率的相关系数为0．6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0．8，整个市场报酬率的标准

admin2022-05-11 29

问题假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。
要求：
假设证券A、B报酬率的相关系数为0．6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0．8，整个市场报酬率的标准差为10％，计算投资组合的β系数。

选项

答案投资组合报酬率的方差=60％×60％×12％×12％+2×60％×40％×12％×20％×0．6+40％×40％×20％×20％=0．0185，投资组合报酬率的标准差=(0．0185)^1／2=13．60％，投资组合的β系数=0．8×13．60％／10％=1．09。

解析

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