设随机变量X的分布函数FX(x)为严格单调增加的连续函数,Y服从[0,1]上的均匀分布,证明:随机变量Z=FX-1(Y)的分布函数与X的分布函数相同.

admin2017-06-12  25

问题 设随机变量X的分布函数FX(x)为严格单调增加的连续函数,Y服从[0,1]上的均匀分布,证明:随机变量Z=FX-1(Y)的分布函数与X的分布函数相同.

选项

答案由Y服从[0,1]上的均匀分布知y的分布函数为 [*] Z的分布函数为 FZ(z)=P(Z≤z) =P(FX-1(Y)≤z) =P(Y≤FX(z)) =FX(z) (因为0≤FX(z)≤1). 即Z与X有相同的分布函数.

解析
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