2. 考研
  3. 某公司账户中有1000万美元，欧元兑美元的即期价格为1．3032，欧元兑美元的远期价格为1．3088；美元1年期Libor利率为1％，欧元1年期Libor利率为2％。银行外汇存款利率为Libor+2％。那么，若该公司通过银行使用合成掉期交易，则相对于银行的

某公司账户中有1000万美元，欧元兑美元的即期价格为1．3032，欧元兑美元的远期价格为1．3088；美元1年期Libor利率为1％，欧元1年期Libor利率为2％。银行外汇存款利率为Libor+2％。那么，若该公司通过银行使用合成掉期交易，则相对于银行的

admin2019-08-12  32
问题 某公司账户中有1000万美元，欧元兑美元的即期价格为1．3032，欧元兑美元的远期价格为1．3088；美元1年期Libor利率为1％，欧元1年期Libor利率为2％。银行外汇存款利率为Libor+2％。那么，若该公司通过银行使用合成掉期交易，则相对于银行的美元存款多(    )万美元。
选项 A、7
B、12
C、14
D、18
答案C
解析 首先计算公司美元存款=1000万美元*(1+1％+2％)=1030万美元。若使用掉期，即期将1000万美元兑换为欧元，同时使用远期锁定汇率，可兑换欧元数量为1000万／1．3032=767．34万，欧元存款终值=767．34×(1+2％+2％)=798万欧元，远期兑换为798×1．3088=1044．46万美元，该交易相对于存美元最终多盈利14．46万美元。
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