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  3. 某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权，权利金为15元，卖出执行价格为290元的小麦看跌期权，权利金为11美元则其损益平衡点为( )元。

某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权，权利金为15元，卖出执行价格为290元的小麦看跌期权，权利金为11美元则其损益平衡点为( )元。

admin2019-06-27  20
问题 某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权，权利金为15元，卖出执行价格为290元的小麦看跌期权，权利金为11美元则其损益平衡点为(     )元。
选项 A、290
B、287
C、280
D、276
答案B
解析 假设到期日股价为X，处于[280，290]之间，则看涨期权的净损益=X－280－15，卖出看跌期权的净损益=11－(290－X)所谓损益平衡点，就是使得净损益为零的股价，所以X－280－15+[11－(290－X)]=2X－280－15+11－290=0，解得X=287如果X＜280，则看涨期权的净损益=－15，卖出看跌期权的净损益=11－(290－X)，－15+[11－(290－X)]=0，解得X=294，不符合要求。
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