下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是( )。

admin2020-05-08 21

问题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是( )。

选项 A、假定每笔贷款不违约状态
B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的
D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

答案D

解析 Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

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风险管理

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