下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是( )。

admin2020-05-08 35

问题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是( )。

选项 A、假定每笔贷款不违约状态
B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的
D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

答案D

解析 Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fnbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

根据增值税的现行规定，下列选项中不征收增值税的是()。

关于伴采矿资源税税务处理的说法，正确的是()。(2010年)

纳税期限是纳税人向国家缴纳税款的法定期限。下列有关纳税期限的表述正确的有()。(2009年)

进口应税消费品组成计税价格的计算公式为(　　)。

对于个人经营贷款的操作风险管理．银行主要采取的措施中，正确的有()。

在风险管理实践中通常将正态分布作为刻画风险的重要指标。()

铝及铝合金焊接常采用的焊接方法是()。

当向Excel2003工作表单元格输入公式时，使用单元格地址“$D$2”引用D列2行单元格，该单元格的引用称为__________。

高度不超过45m的烟囱，可只设一根引下线，超过45m时，应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线使用。()

“经营单位”栏：()。“运输方式”栏：()。

法治是治国理政的基本方式，全面推进依法治国的具体要求是

在人生的旅途中，既可能遇到顺境，也可能遇到逆境。对待顺境的正确态度是

Thefurnituredeliveredbytheshopisquitedifferentfrom______intheexhibitionhall.

A------boardofdirectorB------cargocontainerC------salesnetworkD------indebtednessE-----bonusF—--labourinsuranceG----

Herefusedtositfortheexamination,___________(这是蠢事一桩).

下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

根据增值税的现行规定，下列选项中不征收增值税的是()。

关于伴采矿资源税税务处理的说法，正确的是()。(2010年)

纳税期限是纳税人向国家缴纳税款的法定期限。下列有关纳税期限的表述正确的有()。(2009年)

进口应税消费品组成计税价格的计算公式为( )。

对于个人经营贷款的操作风险管理．银行主要采取的措施中，正确的有()。

在风险管理实践中通常将正态分布作为刻画风险的重要指标。()

铝及铝合金焊接常采用的焊接方法是()。

当向Excel2003工作表单元格输入公式时，使用单元格地址“$D$2”引用D列2行单元格，该单元格的引用称为__________。

高度不超过45m的烟囱，可只设一根引下线，超过45m时，应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线使用。()

“经营单位”栏：()。“运输方式”栏：()。

法治是治国理政的基本方式，全面推进依法治国的具体要求是

在人生的旅途中，既可能遇到顺境，也可能遇到逆境。对待顺境的正确态度是

Thefurnituredeliveredbytheshopisquitedifferentfrom______intheexhibitionhall.

A------boardofdirectorB------cargocontainerC------salesnetworkD------indebtednessE-----bonusF—--labourinsuranceG----

Herefusedtositfortheexamination,___________(这是蠢事一桩).

进口应税消费品组成计税价格的计算公式为(　　)。