假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3 500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。

admin2018-01-08  35

问题 假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3 500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为(    )点。

选项 A、8.75
B、26.25
C、35
D、无法确定

答案B

解析 9月份该股指期货合约的理论价格=3 500×[1+(5%一2%)×1÷12]=3 508.75(点),12月份该股指期货合约的理论价格=3 500×[1+(5%一2%)×4÷12]=3 535(点)。因此9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差=3 535—3 508.75=26.25(点)。
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