假定市场利率为5％，股票红利率为2％。8月1日，沪深300指数为3 500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。

admin2018-01-08 111

问题假定市场利率为5％，股票红利率为2％。8月1日，沪深300指数为3 500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。

选项 A、8．75
B、26．25
C、35
D、无法确定

答案B

解析 9月份该股指期货合约的理论价格=3 500×[1+(5％一2％)×1÷12]=3 508．75(点)，12月份该股指期货合约的理论价格=3 500×[1+(5％一2％)×4÷12]=3 535(点)。因此9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差=3 535—3 508．75=26．25(点)。

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