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  3. 根据单因子套利模型，公司证券预期收益与上一期收益、预期宏观产出增长率差异[Y-E(Y)]、公司因素引起的收益波动相关。假设上一期收益率为1％，预测GDP增长率为10．5％，实际增长率为9．5％，收益波动为3％，该证券对GDP的β系数为1．2。则该股票的预期

根据单因子套利模型，公司证券预期收益与上一期收益、预期宏观产出增长率差异[Y-E(Y)]、公司因素引起的收益波动相关。假设上一期收益率为1％，预测GDP增长率为10．5％，实际增长率为9．5％，收益波动为3％，该证券对GDP的β系数为1．2。则该股票的预期

admin2021-01-31  69
问题 根据单因子套利模型，公司证券预期收益与上一期收益、预期宏观产出增长率差异[Y-E(Y)]、公司因素引起的收益波动相关。假设上一期收益率为1％，预测GDP增长率为10．5％，实际增长率为9．5％，收益波动为3％，该证券对GDP的β系数为1．2。则该股票的预期收益率为(    )。
选项 A、4％
B、-3．6％
C、-2．6％
D、2．8％
答案D
解析 根据单因素模型公式，E(rp)=rp+β[Y-E(Y)]+ep=1％+1．2×(9．5％-10．5％)+3％=2．8％。
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