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根据单因子套利模型,公司证券预期收益与上一期收益、预期宏观产出增长率差异[Y-E(Y)]、公司因素引起的收益波动相关。假设上一期收益率为1%,预测GDP增长率为10.5%,实际增长率为9.5%,收益波动为3%,该证券对GDP的β系数为1.2。则该股票的预期
根据单因子套利模型,公司证券预期收益与上一期收益、预期宏观产出增长率差异[Y-E(Y)]、公司因素引起的收益波动相关。假设上一期收益率为1%,预测GDP增长率为10.5%,实际增长率为9.5%,收益波动为3%,该证券对GDP的β系数为1.2。则该股票的预期
admin
2021-01-31
99
问题
根据单因子套利模型,公司证券预期收益与上一期收益、预期宏观产出增长率差异[Y-E(Y)]、公司因素引起的收益波动相关。假设上一期收益率为1%,预测GDP增长率为10.5%,实际增长率为9.5%,收益波动为3%,该证券对GDP的β系数为1.2。则该股票的预期收益率为( )。
选项
A、4%
B、-3.6%
C、-2.6%
D、2.8%
答案
D
解析
根据单因素模型公式,E(r
p
)=r
p
+β[Y-E(Y)]+e
p
=1%+1.2×(9.5%-10.5%)+3%=2.8%。
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经济金融会计题库银行系统招聘考试分类
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经济金融会计
银行系统招聘考试
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