Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法不正确的有( )。

admin2021-09-10 78

问题 Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法不正确的有( )。

选项 A、它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
B、计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C、在违约率计算上使用历史数据
D、比较适用于投机类型的借款人
E、Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充

答案B，C，E

解析 Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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风险管理

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