基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。 根据以上材料回答问题。 根据以上条件,基金B的夏普比率为________,基金C的特雷诺比率为_______,基金D的詹森比率为_________。(

admin2017-11-07  20

问题 基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。

根据以上材料回答问题。
根据以上条件,基金B的夏普比率为________,基金C的特雷诺比率为_______,基金D的詹森比率为_________。(    )

选项 A、1.0263,0.8462,一1.435%
B、0.8158,0.1000,一1.435%
C、1.0263,0.1241,一0.1000%
D、0.8158,0.1000,一0.1000%

答案B

解析 基金B的夏普比率(SR)==(15.6%一3.2%)/15.2%=0.8158;基金C的特雷诺指数(TR)==(16.5%一3.2%)/1.33=0.1000;基金D的詹森比率αP=RP一[RfP(RM一Rf)]=12.0%一[3.2%+1.15×(12.1%一3.2%)]=一1.435%。
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