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  3. 基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。 根据以上材料回答问题。 根据以上条件，基金B的夏普比率为________，基金C的特雷诺比率为_______，基金D的詹森比率为_________。(

基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。 根据以上材料回答问题。 根据以上条件，基金B的夏普比率为________，基金C的特雷诺比率为_______，基金D的詹森比率为_________。(

admin2017-11-07  24
问题 基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。

根据以上材料回答问题。
根据以上条件，基金B的夏普比率为________，基金C的特雷诺比率为_______，基金D的詹森比率为_________。(    )
选项 A、1．0263，0．8462，一1．435％
B、0．8158，0．1000，一1．435％
C、1．0263，0．1241，一0．1000％
D、0．8158，0．1000，一0．1000％
答案B
解析 基金B的夏普比率(SR)==(15．6％一3．2％)／15．2％=0．8158；基金C的特雷诺指数(TR)==(16．5％一3．2％)／1．33=0．1000；基金D的詹森比率αP=RP一[Rf+βP(RM一Rf)]=12．0％一[3．2％+1．15×(12．1％一3．2％)]=一1．435％。
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