两种证券A，B的收益率为rA和rB，人们常用收益率的方差来衡量证券的风险，收益率的方差为正的证券称为风险证券．如果A，B均为风险证券，且|ρAB|≠1，证明A与B的任意投资组合P(允许卖空)必然也是风险证券；若|ρAB|=1，何时能得到无风险组合?并构造相

admin2017-12-23 100

问题两种证券A，B的收益率为r_A和r_B，人们常用收益率的方差来衡量证券的风险，收益率的方差为正的证券称为风险证券．如果A，B均为风险证券，且|ρ_AB|≠1，证明A与B的任意投资组合P(允许卖空)必然也是风险证券；若|ρ_AB|=1，何时能得到无风险组合?并构造相应的无风险组合；当ρ_AB满足什么条件时，我们能在不允许卖空的情况下，得到比A，B的风险都小的投资组合?