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两种证券A,B的收益率为rA和rB,人们常用收益率的方差来衡量证券的风险,收益率的方差为正的证券称为风险证券.如果A,B均为风险证券,且|ρAB|≠1,证明A与B的任意投资组合P(允许卖空)必然也是风险证券;若|ρAB|=1,何时能得到无风险组合?并构造相
两种证券A,B的收益率为rA和rB,人们常用收益率的方差来衡量证券的风险,收益率的方差为正的证券称为风险证券.如果A,B均为风险证券,且|ρAB|≠1,证明A与B的任意投资组合P(允许卖空)必然也是风险证券;若|ρAB|=1,何时能得到无风险组合?并构造相
admin
2017-12-23
134
问题
两种证券A,B的收益率为r
A
和r
B
,人们常用收益率的方差来衡量证券的风险,收益率的方差为正的证券称为风险证券.如果A,B均为风险证券,且|ρ
AB
|≠1,证明A与B的任意投资组合P(允许卖空)必然也是风险证券;若|ρ
AB
|=1,何时能得到无风险组合?并构造相应的无风险组合;当ρ
AB
满足什么条件时,我们能在不允许卖空的情况下,得到比A,B的风险都小的投资组合?
选项
答案
[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i1k4777K
0
考研数学二
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