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以下为一个公司的资产负债表: 已知债券为10年期,每年付利一次,利息为10%的固定息票债券,存单为一年期,利息6%,求: (1)在第一年银行利息收入为多少?若在第一年市场利率上升100个基点,则第二年的净利息收入是多少?
以下为一个公司的资产负债表: 已知债券为10年期,每年付利一次,利息为10%的固定息票债券,存单为一年期,利息6%,求: (1)在第一年银行利息收入为多少?若在第一年市场利率上升100个基点,则第二年的净利息收入是多少?
admin
2019-11-30
45
问题
以下为一个公司的资产负债表:
已知债券为10年期,每年付利一次,利息为10%的固定息票债券,存单为一年期,利息6%,求:
(1)在第一年银行利息收入为多少?若在第一年市场利率上升100个基点,则第二年的净利息收入是多少?
(2)若市场利率上升100个基点,则债券价值变为多少?此时股东权益变为多少?
(3)根据此次分析,分析银行所面临的利率风险包括什么。
选项
答案
(1)第一年:净利息收入=10000×(10%一6%)=400 第二年:净利息收入=10000×(10%一7%)=300 [*] (3)面临着价格风险和在投资风险,期限不对称等风险。当利率升高时,债券和存单的价格都会降低。但债券的久期比存单大,价格下降幅度比存单大,因此会对银行带来损失。而当利率降低时,将债券中所获得的利息进行再投资时。无法获得与该债券10%相当的收益,因此也当利率降低时也面临着收益减少的风险。另外,银行的债券是三年期的,而存单是一年期的,资产方和负债方的期限结构不合理,是短期套长期的行为,容易造成流动性的风险。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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