首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。
下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。
admin
2022-04-01
60
问题
下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR
t-1
，m
C
×VaR
avg
)+Max(sVaR
t-1
，m
S
×sVaR
avg
)的表述正确的有( )。
选项
A、sVaR
t-1
，为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B、VaR
t-1
为根据内部模型计量的季末风险价值
C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以m
S
，m
S
固定为3。
D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以m
C
，m
C
最小为3
答案
A,D
解析
B项，VaR
t-1
为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：
①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR
t-1
)；
②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以m
S
，m
S
最小为3。
E项，一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值：
①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR
t-1
)；
②最近60个交易日风险价值的均值(VaR
avg
)乘以m
C
，m
C
最小为3。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iGbM777K
本试题收录于：
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据现行税收征管法规定，下列权利属于税务机关权利的有()。(2015年)
下列有关税法解释的表述中，正确的是()。(2008年)
环境保护税采用定额税率，其中具体适用税额的确定和调整由省、自治区、直辖市人民政府统筹考虑本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求，在《环境保护税税目税额表》规定的税额幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务
对房地产开发企业进行土地增值税清算时，下列表述正确的是()。
2007年7月初北京某企业保税进口A设备一台自用，A设备企业发票金额为60万元，海关审定的设备价格是人民币50万元，监管期限是5年。2010年1月初因国际市场出现问题，企业决定转产，经海关批准将A设备转让给其他公司，因此需要补缴关税等，则这台设备的关税完税
甲企业从某拍卖公司拍得两辆轿车，其中一辆是未上牌照的新车，不含税成交价90000元，国家税务总局核定同类型车辆的最低计税价格为120000元；另一辆是已使用6年的轿车，不含税成交价5000元。甲企业应纳车辆购置税()元。
某进出口公司(一般纳税人)2013年3月份从国外进口一批机器设备共20台，离岸价每台不含增值税价12000元人民币，该批设备运抵我固大连港起卸前的包装、运输、保险和其他劳务费用共计50000元；销售商单独向该进出口公司收取售后保修费用用0000元。假设该类
决定一个项目规模大小的因素主要有()。
真实票据理论的局限性不包括()。
VaR值的局限性不包括()。
随机试题
龚自珍曾与林则徐、魏源等结成（）
以下能够引起利率上升的因素有()。
咨询单位拓展业务，应掌握同行业竞争的状况，结合本单位()进行分析。
劳务派遣单位对被派遣劳动者的管理职责包括()。
电脑的出现，在很大程度上改变了我们的生活。坐在电脑前打字、浏览，越来越多地替代了提笔写字、捧书阅读。但电脑在带来便捷的同时，也对传统文化造成了强大的冲击，即便是一些优秀的传统文化也离我们渐行渐远。书法是中华文化的瑰宝，是民族精神的体现。但在电脑面前，练习毛
从所给的四个选项中，选择最适合的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：
某日，A夫妇邀请了三对夫妇来吃饭，他们分别是B夫妇、C夫妇和D夫妇。用餐时，他们八人均匀地坐在一张圆桌旁，且只有一对夫妇是被隔开的，现已知：I．A太太对面的人是坐在B先生左边的先生。Ⅱ．C太太左边的人是坐在D先生对面的一位女士。Ⅲ．D先生右边的人是位
专栏(山东大学，2011；陕西师范大学，2012)
Asinternationalcommercegrows,thereisanamazingdevelopmentwhichisexpandingatever-increasingrate—businessontheInte
Inthesecondhalfofeachyear,manypowerfulstormsareborninthetropicalAtlanticandCaribbeanseas.Of【C1】______,onlya
最新回复
(
0
)
