下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。

admin2022-04-01 64

问题下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR_t-1，m_C×VaR_avg)+Max(sVaR_t-1，m_S×sVaR_avg)的表述正确的有( )。

选项 A、sVaR_t-1，为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B、VaR_t-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_avg)乘以m_S，m_S固定为3。
D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以m_C，m_C最小为3

答案A,D

解析 B项，VaR_t-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：
①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR_t-1)；
②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_avg)乘以m_S，m_S最小为3。
E项，一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值：
①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR_t-1)；
②最近60个交易日风险价值的均值(VaR_avg)乘以m_C，m_C最小为3。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iGbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于城市维护建设税的说法中，正确的是()。(2017年)

根据城市维护建设税的规定，代扣代收增值税、消费税的纳税人未代扣代收城市维护建设税的，城市维护建设税的纳税地点是()。(2014年)

某金店(增值税一般纳税人)2019年3月发生如下业务：(1)1日～24日，零售纯金首饰取得含税销售额1200000元，零售玉石首饰取得含税销售额1160000元。(2)25日，采取以旧换新方式零售A款纯金首饰，实际收取价款560000元，同款新纯金首饰

按对外购固定资产处理方式的不同进行划分，增值税的类型有()。(2007年)

根据土地增值税相关规定，关于房地产转让的说法，正确的是()。(2010年)

某纳税人2019年5月进口卷烟20标准箱，关税完税价格折合人民币255000元，假定关税税率25％，其进口环节缴纳的税金合计为()元。

根据征管法的规定，下列选项中属于税务机关可以采取的税收保全措施的有()。

下列直接向环境排放污染物的主体中，属于环境保护税纳税人的有()。

真实票据理论的局限性不包括()。

A.清热生津润燥B.散结消瘀续伤C.涤痰散结宽胸D.清热生津止渴E.清热化痰散结复元活血汤中配伍瓜蒌根的主要用意是()

妇科手术中剥离过度引起缺血坏死型尿瘘的产生漏尿时间是

A．大便清稀，完谷不化，腹部喜温B．大便色黄褐而臭，泻下急迫，肛门灼热C．泻下腹痛，痛势急迫拒按，泻后痛减D．大便时溏时泻，腹痛不甚，喜温喜按E．每因抑郁恼怒或情绪紧张之时，即发生腹痛泄泻

乳腺检查，应用()。

（2017年济宁）按照教育作用的呈现形式，可以把教育功能分为()

制作比例量表的方法有_和_。

Readthefollowingtextanddecidewhichanswerbestfitseachspace.Forquestions26~45,markoneletterA,B,CorDony

Languagecomprehensionisgenerallyviewedincognitivetheoryasconsistingofactiveandcomplexprocessesinwhichindividual

BargainbookshoppersmusthavebeenpleasedlookingatAmazon’sbestsellerlistthisweekend:Theonlinebooksellerhaddropped

下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于城市维护建设税的说法中，正确的是()。(2017年)

根据城市维护建设税的规定，代扣代收增值税、消费税的纳税人未代扣代收城市维护建设税的，城市维护建设税的纳税地点是()。(2014年)

按对外购固定资产处理方式的不同进行划分，增值税的类型有()。(2007年)

根据土地增值税相关规定，关于房地产转让的说法，正确的是()。(2010年)

某纳税人2019年5月进口卷烟20标准箱，关税完税价格折合人民币255000元，假定关税税率25％，其进口环节缴纳的税金合计为()元。

根据征管法的规定，下列选项中属于税务机关可以采取的税收保全措施的有()。

下列直接向环境排放污染物的主体中，属于环境保护税纳税人的有()。

真实票据理论的局限性不包括()。

A.清热生津润燥B.散结消瘀续伤C.涤痰散结宽胸D.清热生津止渴E.清热化痰散结复元活血汤中配伍瓜蒌根的主要用意是()

妇科手术中剥离过度引起缺血坏死型尿瘘的产生漏尿时间是

A．大便清稀，完谷不化，腹部喜温B．大便色黄褐而臭，泻下急迫，肛门灼热C．泻下腹痛，痛势急迫拒按，泻后痛减D．大便时溏时泻，腹痛不甚，喜温喜按E．每因抑郁恼怒或情绪紧张之时，即发生腹痛泄泻

乳腺检查，应用()。

（2017年济宁）按照教育作用的呈现形式，可以把教育功能分为()

制作比例量表的方法有_____________和_____________。

Readthefollowingtextanddecidewhichanswerbestfitseachspace.Forquestions26~45,markoneletterA,B,CorDony

Languagecomprehensionisgenerallyviewedincognitivetheoryasconsistingofactiveandcomplexprocessesinwhichindividual

BargainbookshoppersmusthavebeenpleasedlookingatAmazon’sbestsellerlistthisweekend:Theonlinebooksellerhaddropped

制作比例量表的方法有_和_。