下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。

admin2022-04-01 52

问题下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR_t-1，m_C×VaR_avg)+Max(sVaR_t-1，m_S×sVaR_avg)的表述正确的有( )。

选项 A、sVaR_t-1，为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B、VaR_t-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_avg)乘以m_S，m_S固定为3。
D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以m_C，m_C最小为3

答案A,D

解析 B项，VaR_t-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：
①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR_t-1)；
②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_avg)乘以m_S，m_S最小为3。
E项，一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值：
①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR_t-1)；
②最近60个交易日风险价值的均值(VaR_avg)乘以m_C，m_C最小为3。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iGbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

纳税人转让因国家建设需要依法征用的房地产而得到经济补偿，应到房地产所在地主管税务机关备案的期限是签订房地产转让合同之日起()日内。(2011年)

甲企业从某拍卖公司拍得两辆轿车，其中一辆是未上牌照的新车，不含税成交价90000元，国家税务总局核定同类型车辆的最低计税价格为120000元；另一辆是已使用6年的轿车，不含税成交价5000元。甲企业应纳车辆购置税()元。

下列项目属于营业税改征增值税试点行业的有()。

下列单位具有纳税主体身份的有(　　)。

对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置()。

肾毒性较明显脱发发生率高达30%.～60%.

下列关于通货膨胀的表述，错误的有()。[2015年10月真题]

以下关于企业所得税征收管理的规定，表述正确的有()。

我们知道，法国国旗是由蓝、白、红三条纵向的色带组成的。实际测量可以发现．三条色带中蓝色带最宽，白色带最窄，红色带宽度居中。出现这种现象的原因是()。

人每天都会眨眼无数次，有时是有意识的动作，有时则是“自动”进行的。这些“自动”进行的眨眼动作的主要目的是()。

第一台计算机在研制过程中采用了哪位科学家的两点改进意见(　　)。

选取“季度销售数量情况表”的“产品名称”列和“季度平均值”列的单元格内容，建立“簇状圆柱图”，X轴上的项为产品名称，图表标题为“季度销售数量情况图”，插入到表的A7：F18单元格区域内。

打开考生文件夹下的演示文稿yswg．pptx，按照下列要求完成对此文稿的修饰并保存。使用“暗香扑面”主题修饰全文，伞部幻灯片切换方案为“百叶窗”，效果选项为“水平”。

Tom’sproblemisthathemustuseacomputerforalongtime,buthiseyesfeeldryandtired.Thetwosolutionstheydiscussar

下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

纳税人转让因国家建设需要依法征用的房地产而得到经济补偿，应到房地产所在地主管税务机关备案的期限是签订房地产转让合同之日起()日内。(2011年)

甲企业从某拍卖公司拍得两辆轿车，其中一辆是未上牌照的新车，不含税成交价90000元，国家税务总局核定同类型车辆的最低计税价格为120000元；另一辆是已使用6年的轿车，不含税成交价5000元。甲企业应纳车辆购置税()元。

下列项目属于营业税改征增值税试点行业的有()。

下列单位具有纳税主体身份的有( )。

对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置()。

肾毒性较明显脱发发生率高达30%.～60%.

下列关于通货膨胀的表述，错误的有()。[2015年10月真题]

以下关于企业所得税征收管理的规定，表述正确的有()。

我们知道，法国国旗是由蓝、白、红三条纵向的色带组成的。实际测量可以发现．三条色带中蓝色带最宽，白色带最窄，红色带宽度居中。出现这种现象的原因是()。

人每天都会眨眼无数次，有时是有意识的动作，有时则是“自动”进行的。这些“自动”进行的眨眼动作的主要目的是()。

第一台计算机在研制过程中采用了哪位科学家的两点改进意见( )。

选取“季度销售数量情况表”的“产品名称”列和“季度平均值”列的单元格内容，建立“簇状圆柱图”，X轴上的项为产品名称，图表标题为“季度销售数量情况图”，插入到表的A7：F18单元格区域内。

打开考生文件夹下的演示文稿yswg．pptx，按照下列要求完成对此文稿的修饰并保存。使用“暗香扑面”主题修饰全文，伞部幻灯片切换方案为“百叶窗”，效果选项为“水平”。

Tom’sproblemisthathemustuseacomputerforalongtime,buthiseyesfeeldryandtired.Thetwosolutionstheydiscussar

下列单位具有纳税主体身份的有(　　)。

第一台计算机在研制过程中采用了哪位科学家的两点改进意见(　　)。