下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1,mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。

admin2022-04-01  34

问题 下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1,mS×sVaRavg)的表述正确的有(          )。

选项 A、sVaRt-1,为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B、VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以mS,mS固定为3。
D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mC,mC最小为3

答案A,D

解析 B项,VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项,压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值:
①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);
②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以mS,mS最小为3。
E项,一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值:
①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);
②最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mC,mC最小为3。
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