即期汇率为1．25美元=1欧元，三个月期的美元年利率是2％，考察一个三个月期执行价为1．2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。

admin2019-01-08 41

问题即期汇率为1．25美元=1欧元，三个月期的美元年利率是2％，考察一个三个月期执行价为1．2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。

选项 A、0美元
B、3125美元／1．02=3063．73美元
C、0．05美元×62500=3125美元
D、以上都不对

答案C

解析期权价值=内在价值+时间价值。本题期权为实值期权，立即执行可获得3125美元，故其最低价格为3125美元。故选C。

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金融硕士（金融学综合）

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