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即期汇率为1.25美元=1欧元,三个月期的美元年利率是2%,考察一个三个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权,若每份期权标的为62500欧元,该份期权价值至少应为( )。
即期汇率为1.25美元=1欧元,三个月期的美元年利率是2%,考察一个三个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权,若每份期权标的为62500欧元,该份期权价值至少应为( )。
admin
2019-01-08
52
问题
即期汇率为1.25美元=1欧元,三个月期的美元年利率是2%,考察一个三个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权,若每份期权标的为62500欧元,该份期权价值至少应为( )。
选项
A、0美元
B、3125美元/1.02=3063.73美元
C、0.05美元×62500=3125美元
D、以上都不对
答案
C
解析
期权价值=内在价值+时间价值。本题期权为实值期权,立即执行可获得3125美元,故其最低价格为3125美元。故选C。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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