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  3. 某投资组合分布情况如表7-8所示。 假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是(　　)。

某投资组合分布情况如表7-8所示。 假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是(　　)。

admin2009-09-26  23
问题 某投资组合分布情况如表7-8所示。

假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是(　　)。   
选项 A、(-2.8%，17.8%)；(-23.4%，38.4%)
B、(-2.8%，17.8%)；(-13.1%，28.1%)
C、(-13.1%，28.1%)；(-23.4%，38.4%)
D、(-12.2%，30.1%)；(-26.3%，40.2%)
答案B
解析 R=(-5%)×40%+15%×50%+10%×20%=7.5%。概率为68%的收益率的范围为：-2.8%(7-5%-10.3%)，17.8%(7.5%+10.3%)；概率为95%的收益率的范围为：-13.1%(7.5%-2×10.3%)，28.1%(7.5%+2×10.3%)。
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