设二维随机变量(X，Y)的概率密度为则随机变量Z=X-Y的方差DZ为_______

admin2019-02-21 36

问题设二维随机变量(X，Y)的概率密度为

则随机变量Z=X-Y的方差DZ为_______

选项

答案[*]

解析 DZ=DX+DY-2Cov(X，Y)
=DX+DY-2E(XY)+2EXEY， ①

其中D={(x，y)｜0＜x＜1，0＜y＜x}如图3-4阴影部分所示．

关于X的边缘概率密度为

关于Y的边缘概率密度为

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