首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρIBM,M=0.3,ρCM,M=0.4,σIBM2=0.64,σGM2=0.25,E(RM)=0.13,RF=0.04,σM2=0.04,ρIBM,GM=0.1,投资20万IBM,20万G
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρIBM,M=0.3,ρCM,M=0.4,σIBM2=0.64,σGM2=0.25,E(RM)=0.13,RF=0.04,σM2=0.04,ρIBM,GM=0.1,投资20万IBM,20万G
admin
2019-01-16
56
问题
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρ
IBM,M
=0.3,ρ
CM,M
=0.4,σ
IBM
2
=0.64,σ
GM
2
=0.25,E(R
M
)=0.13,R
F
=0.04,σ
M
2
=0.04,ρ
IBM,GM
=0.1,投资20万IBM,20万GM,10万无风险资产。假设以无风险利率借入和贷出,且CAPM成立。(北京大学2017年真题)
构建一个与资产组合(20,20,10)标准差相同的有效资产组合,使收益最优,并计算这个预期收益。
选项
答案
设构建相同标准差的组合中三种资产的配置为ω
IBM
,ω
GM
,1-ω
IBM
-ω
GM
,则求解在约束条件[*]下的最优解,即maxE(R)= ω
IBM
R
IBM
+ω
GM
R
GM
+(1-ω
IBM
-ω
GM
)R
f
。 可解出最优解。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kPba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
某大学新生入学体检,经检查发现46名新生为乙肝病毒携带者。校方得知后下达行政命令,决定将这46名学生实行退学处理。行政命令下达后,大部分学生及其家长感到受到了不平等的待遇,决定集体向法院提出诉讼,希望通过法律争取恢复入学资格,争取他们的合法权利。
小组工作的价值观(武大2011年研)
假设你想研究中国城市居民对社区公共事务的参与情况,请设计出测量社区公共事务参与的操作化方案。(中财2008年研)
论述中国传统文化对中国社会工作发展的影响。(社科院2011年研)
怎样理解社会工作专业价值中的“自决”原则?(华中农大2012年研)
简述社会工作的专业价值。(南航2012年研;武大2010年研)
文化震惊(武汉科大2014年;华中农大2010年研)
假设一个国家的宏观经济可以表述为下面三个方程:商晶市场均衡(IS曲线):Y=C(Y)+I(Y,r)+G,其中IY>0,Ir<0;货币市场均衡(LM曲线);其中Iy>0,Ir<0:短期总供给(AS曲线):P=AY,(A>0).请回答以下问题:证明当时,
假设存在一个社会,这个社会由三个消费者组成。他们分别是:1,2.3,同时该社会存在着两种商品,分别是x和y.经济学家Debreu对这三个消费者的消费行为进行分析,他认为1.2,3的偏好可以分别用如下的效用函数来表示:1:u1(x,y)=xy;2:u2(
根据流动性偏好理论,保持实际货币余额供给不变,收入上升会()实际货币余额需求,并且会()利率。(2014年上海财经大学801经济学)
随机试题
根据《生产安全事故应急预案管理办法》,关于应急预案的说法,正确的是()。
下列哪项为寒凝心脉型胸痹的主要特征
进行混凝土碳化深度测试时,每测区应布置()个测孔。
某场地自0~12m为可塑状态黏性土,单桥静力触探比贯入阻力ps,为1200kPa,12m以下为密实粗砂,单桥静力触探比贯入阻力ps为5800kPa,场地中拟采用灌注桩基础,桩长为12m,桩径为0.5m,桩顶入士深度为2.0m,据《建筑桩基技术规范》(J
价值工程又称(),是一种把功能与成本、技术与经济结合起来进行技术经济评价的方法。
公积金应当按照规定的用途使用,其用途主要包括()。
AttheKyotoconferenceonglobalwarminginDecember1997,itbecameabundantlyclearhowcomplexithasbecometoworkoutint
如果上述结论都是真实的,则以下哪项不可能为真?如果在题干中再增加一个结论:每个围棋爱好者都爱好武术或者健身操,则以下哪个人的业余体育爱好和题干断定的条件矛盾?
A、 B、 C、 D、 A
[*]
最新回复
(
0
)