已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。 表4-11 证券组合的期望收益率、标准差及相关系数 那么,(  )。

admin2009-11-26  36

问题 已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。
表4-11 证券组合的期望收益率、标准差及相关系数

那么,(  )。

选项 A、组合P的期望收益率介于7.0%~7.5%之间
B、组合P的标准差介于5%~6%之间
C、组合P的期望收益率介于5.0%~5.5%之间
D、组合P的标准差介于2%~3%之间

答案D

解析 证券组合P的期望收益率E(rP)=10%×0.3+5%×0.7=6.5%;标准差:σP==2.35%,可见只有D项正确。
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