已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。要求: 计算证券投资组合的预期收益率为(

admin2018-06-20  30

问题 已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。要求:
计算证券投资组合的预期收益率为(     )。

选项 A、10%
B、11.6%
C、12.4%
D、14.8%

答案B

解析 证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
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