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  3. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

admin2022-03-30  40
问题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(          )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
选项 A、Credit Risk+模型
B、CreditMetrics模型
C、Credit Portfolio View模型
D、Credit Monitor模型
答案C
解析 A项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；B项，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下。一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。
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