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( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
admin
2010-08-27
44
问题
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
选项
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、标准法
答案
A
解析
归纳VAR三种方法的定义:
①方差一协方差法:就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。
②历史模拟法:假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无须估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
③蒙特卡罗模拟法:是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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