首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
admin
2010-08-27
46
问题
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
选项
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、标准法
答案
A
解析
归纳VAR三种方法的定义：
①方差一协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。
②历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无须估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
③蒙特卡罗模拟法：是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nbUM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在客户的历史分析中，主要关注的内容包括()。
下列各项中，属于流动负债的有()。
短期贷款无须提交，长期贷款须提交的报审材料有()。
下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有()
在客户法人治理结构评价中，对客户内部激励约束机制评价需考虑的关键因素有()。
在银行转贷款中，国内借款人向银行提前还款以银行向国外贷款行提前还款为前提的业务模式称为()。
市场环境分析的基本方法是SMART分析方法。()
在抵押期间，抵押人转让已办理抵押登记的抵押物的，应当通知银行并告知受让人转让物已经抵押的情况。()
对于大额的次级贷款，如果可能的还款来源还包括融资所产生的现金流量，则应该从其贷款组合中区别出来，逐笔计算应计提的贷款损失准备金。()
财务内部收益率是使项目在计算期内各年净现金流量累计净现值()时的折现率。
随机试题
Thepersonheinterviewedwas________hisformerschoolmate.
原发孔房间隔缺损在二维超声检查时有什么所见：
A．神经系统毒作用B．心血管系统毒作用C．生殖系统毒作用D．造血系统毒作用E．变态反应化妆品中含有下列的成分，能分别产生上述不同的全身毒作用
下列关于酮体的叙述错误的是
化脓性脑膜炎病毒性脑膜炎
菱苦土是一种白色或浅黄色的粉末．其主要成分为()。
在通货膨胀条件下，()。
根据税收征管法律制度的规定，下列各项中，不属于税务担保范围的是()。
A．条件(1)充分，但条件(2)不充分．B．条件(2)充分，但条件(1)不充分．C．条件(1)和(2)单独都不充分，但条件(1)和条件(2)联合起来充分．，D．条件(1)充分，条件(2)也充分．E．条件(1)和(2)单独都不充分，条件(1)和条件(
ThedomesticeconomyintheUnitedStatesexpandedinaremarkablyvigorousandsteadyfashion.Therevivalinconsumerconfiden
最新回复
(
0
)
