首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
admin
2010-08-27
42
问题
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
选项
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、标准法
答案
A
解析
归纳VAR三种方法的定义:
①方差一协方差法:就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。
②历史模拟法:假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无须估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
③蒙特卡罗模拟法:是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nbUM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据债权银行在重组中的地位和作用,债务重组可以划分为()
银行业金融机构应重点关注其客户及其重要关联方在()活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险。
商业银行在贷款审批过程中应审查的内容有()。
下列关于我国现行增值税制度的说法,正确的有()。
下列说法中正确的有()。
在银行转贷款中,国内借款人向银行提前还款以银行向国外贷款行提前还款为前提的业务模式称为()。
下列选项中,属于有关贷款项目财务状况的风险预警信号的是()
下列不能反映借款人盈利能力比率的是()。
财务内部收益率是使项目在计算期内各年净现金流量累计净现值()时的折现率。
自有资金现金流量表从()的角度出发,以()为计算基础,用于计算自有资金财务内部收益率、净现值等评价指标,考查项目自有资金的盈利能力。
随机试题
低血容量性休克临床表现中的“5P”是指皮肤苍白、______、______、脉搏细弱、呼吸困难。
被称为“路易十五式”的18世纪法国艺术的是【】
血浆蛋白明显减少
相对密度是一种最科学、合理地评价粗粒土状态的方法,所以工程师航总是采用该指标评价粗粒土的状态。
(2008)一台并联于无穷大电网的同步发电机,在cosφ=1的情况下运行,此时,若保持励磁电流不变,减小输出的有功功率,将引起()。
某地拟建一公路,全长120km,项目沿线经过5个镇的10个村、2个工业区。所选路线跨越一级水源保护区、风景旅游区和一个自然保护区,跨过两条河流和两座山,周边还包括超高压变电站。沿线某些路段现有道路,将道路进行拓宽,标准路幅宽75m,主道双向八车道
()是判定是否构成操纵市场的关键因素。
(2016年)2015年3月4日,甲公司为履行与乙公司的货物买卖合同,签发一张商业汇票交付乙公司。汇票收款人为乙公司,由Q银行承兑,到期日为9月4日。7月9日,乙公司财务人员不慎将该汇票丢失,于当日同时申请挂失止付和公示催告。7月10日,法院通知Q银行停止
我国已经进入新时代,社会主义初级阶段主要矛盾的主要方面是()。
在众多的服务器中,(53)是最为重要的服务器。
最新回复
(
0
)