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考虑标准普尔500指期合约,六个月后到期。利率为每六个月3%,红利在未来六个月后,价值预期为十美元。指数现行水平为950点,假定你可以卖空标准普尔指数。 假定市场的期望收益率为每六个月6%,六个月后预期的指数水平是多少?
考虑标准普尔500指期合约,六个月后到期。利率为每六个月3%,红利在未来六个月后,价值预期为十美元。指数现行水平为950点,假定你可以卖空标准普尔指数。 假定市场的期望收益率为每六个月6%,六个月后预期的指数水平是多少?
admin
2020-05-11
46
问题
考虑标准普尔500指期合约,六个月后到期。利率为每六个月3%,红利在未来六个月后,价值预期为十美元。指数现行水平为950点,假定你可以卖空标准普尔指数。
假定市场的期望收益率为每六个月6%,六个月后预期的指数水平是多少?
选项
答案
假设无红利,预期指数水平为950×(1+6%)=1007,再减去未来六个月后的红利价值预期,1007-10=997。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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