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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者贷出20%的资金减少自己的风险。则贷出组合的总期望报酬率和总标准差分别为( )。
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者贷出20%的资金减少自己的风险。则贷出组合的总期望报酬率和总标准差分别为( )。
admin
2019-12-10
42
问题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者贷出20%的资金减少自己的风险。则贷出组合的总期望报酬率和总标准差分别为( )。
选项
A、16.4%和24%
B、13.6%和16%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%
答案
B
解析
因为是贷出组合,所以投资于风险组合的比例为80%,投资于无风险资产的比例为20%,投资组合的总期望报酬率=80%×15%+20%×8%=13.6%,投资组合的总标准差= 80%×20%=16%。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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