(2020年)一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是( )。

admin2022-05-11 21

问题 (2020年)一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是( )。

选项 A、相关系数等于-1时，才有风险分散效应
B、相关系数等于1时，不能分散风险
C、相关系数大小不影响风险分散效应
D、相关系数等于0时，风险分散效应最强

答案B

解析相关系数=1时，两项资产完全正相关，不能分散风险，选项B正确。相关系数的取值范围为[-1，+1]，相关系数小于1，就具有风险分散效应，当相关系数=-1时，风险分散效应最强。因此选项ACD不正确。

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